有了交易系統就可以在外匯市場穩定盈利了嗎？
不是。擁有交易系統是實現盈利的重要一環，但也只是其中一環。我們來代入幾個場景，討論這個問題。
場景一，假設我們現在已經擁有了一套正向收益的交易系統，并用這套交易系統回測了近5年的數據，回測結果有4年都是盈利的，部分年限收益還十分出色，只有在第三年是虧損的。但全年回撤也只有5%。這時我們開始交易，結果交易了半年，不僅沒有盈利，本金還損失了10%，這時，在現實與美好期望的落差影響下，交易者會滋生各種負面情緒，交易者可能會想，是不是這套系統失靈了？是不是回測結果哪里有問題？于是開始優化系統參數，重新構建交易系統用于擬合過去半年的價格變化，倒霉的是，新的交易系統在下半年也虧了。如果最初的交易系統能抓住的行情剛好出現在下半年，那交易者真是欲哭無淚。
所以第一點，交易系統有了，沒有一致性執行，等不到交易系統發揮出效用，一樣不能盈利。
場景二，假設我們仍擁有上述最初的交易系統，經過回測，投入了實盤，實盤交易第一年的結果十分不錯，拿到了豐厚的收益，此時交易者的心理會產生什么變化？可能會想，果然這套交易系統是可以盈利的，我應該抓住機會，放大倉位，早日實現財富自由！于是放大本金，舉債重倉殺入市場，結果第二年不僅沒有賺到錢，還將第一年的盈利和本金損失殆盡。
所以第二點，交易系統有了，還需要克服人性，時刻注意風險控制，交易場中不是看誰短期賺的多，而是看誰活得久。
場景三，假設我們仍擁有上述交易系統，經過回測，投入了實盤，我們沉穩謹慎，嚴格控制風險；我們頭腦清醒，遵守交易紀律，堅持交易系統的一致性執行，反觀全年的交易操作，問心無愧，復盤年底的交易結果，顆粒無收。但這不影響我們對交易系統的信心，第二年，我們仍以無可挑剔的操作完成了全年的交易，年底復盤，還是顆粒無收。這種幾率存在嗎？
很小，但只要存在幾率就可能發生，可能發生我們就應該為此做出準備。
所以第三點，交易市場，盡人事而聽天命，即使交易者在交易過程中主觀上沒犯任何錯，屬于交易系統的市場行情不來，交易員照樣賺不到錢。黎明前的黑暗無比難熬，但優秀的交易員會耐心等待太陽的升起。
所以交易如何盈利？那就是:嚴格執行交易系統，不斷打磨人性，對市場行情理性看待，然后靜待風來。